如果你有高水平的數(shù)學(xué)能力，數(shù)學(xué)、工程、物理或其他高度定量的學(xué)科背景，并希望進(jìn)入金融領(lǐng)域，蘭卡斯特大學(xué)量化金融碩士課程可能很適合大家學(xué)習(xí)，下面英國留學(xué)生課程輔導(dǎo)給大家分享下蘭卡斯特大學(xué)量化金融有哪些核心課程？

　　1.論文

　　學(xué)生將在學(xué)術(shù)主管的指導(dǎo)下完成碩士論文。論文讓學(xué)生有機(jī)會(huì)將學(xué)生在這一年中看到的所有理論和概念應(yīng)用于相關(guān)研究主題。

　　2.金融隨機(jī)過程

　　由于其固有的隨機(jī)性，使用概率模型和隨機(jī)過程對(duì)金融和經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)進(jìn)行建模是很自然的。近年來，分析適當(dāng)?shù)碾S機(jī)模型變得極其重要，例如準(zhǔn)確定價(jià)選項(xiàng)。該模塊全面（但不是太嚴(yán)格）介紹了隨機(jī)過程的一般情況，以及它們?cè)谏虡I(yè)、金融和經(jīng)濟(jì)應(yīng)用中建模中的應(yīng)用。學(xué)生將了解如何使用模擬和數(shù)學(xué)技術(shù)來學(xué)習(xí)隨機(jī)過程。具體來說，該課程將包括

　　介紹如何使用 R 進(jìn)行計(jì)算。

　　從公理構(gòu)建概率簡介：

　　單變量隨機(jī)變量：標(biāo)準(zhǔn)分布及其理由、相互關(guān)系和屬性;

　　多元隨機(jī)變量：邊際變量和共變量，它們分解為一系列條件、依賴性度量和標(biāo)準(zhǔn)分布;

　　蒙特卡洛模擬隨機(jī)變量及其性質(zhì)的近似;

　　隨機(jī)變量的變換;

　　馬爾可夫過程;

　　泊松和高斯過程，涵蓋平穩(wěn)性、條件獨(dú)立性和標(biāo)準(zhǔn)示例;

　　模擬一系列隨機(jī)過程以近似屬性。

　　3.金融市場(chǎng)的基礎(chǔ)

　　該模塊將先向?qū)W生介紹金融的核心概念，如貨幣的時(shí)間價(jià)值，凈現(xiàn)值分析和另類投資規(guī)則，以評(píng)估公司做出的投資決策，然后繼續(xù)介紹與金融市場(chǎng)相關(guān)的基本概念，包括關(guān)鍵資產(chǎn)和市場(chǎng)類型的定義以及對(duì)金融市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的理解，重點(diǎn)是其功能， 參與者和組織形式。

　　然后，該模塊將為學(xué)生提供對(duì)所有金融市場(chǎng)參與者關(guān)注的金融基本理論和技術(shù)的良好理解，例如債券市場(chǎng)和利率期限結(jié)構(gòu)，衍生品市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)，遠(yuǎn)期和期貨合約，掉期協(xié)議。該模塊將特別強(qiáng)調(diào)了解如何在金融市場(chǎng)中使用定量方法和技術(shù)。

　　4.量化金融實(shí)踐

　　該模塊的目的是培養(yǎng)學(xué)生的溝通/演講技巧（口頭和書面），以及定量應(yīng)用研究所需的通用技能

　　與自己學(xué)科和其他學(xué)科的同事溝通/協(xié)作時(shí)的財(cái)務(wù)。它將讓學(xué)生了解科學(xué)論文或咨詢報(bào)告的結(jié)構(gòu)，并使他們了解如何以書面形式呈現(xiàn)定量論證。它將讓學(xué)生很好地了解如何以口頭和書面形式總結(jié)金融/定量金融論文（報(bào)紙文章或?qū)W術(shù)論文）。它將使學(xué)生具備分析，解釋和進(jìn)行小型定量調(diào)查的技能。

　　5.量化金融的電子表格建模

　　本模塊介紹 Excel 中的電子表格建模技能。大綱教學(xué)大綱將包括以下主題：

　　電子表格布局和模型設(shè)計(jì)

　　數(shù)據(jù)分析，包括描述性統(tǒng)計(jì)和圖表

　　VBA

　　在 Excel 中模擬

　　在 Excel 中進(jìn)行優(yōu)化

　　關(guān)于“蘭卡斯特大學(xué)量化金融有哪些核心課程”，輔無憂小編已經(jīng)在這里給大家做了詳細(xì)的介紹，不僅介紹這些核心課程名詞，也為其介紹相關(guān)課程大綱，如果你正好有相關(guān)英國量化金融課程輔導(dǎo)等需求，多是可以尋求輔無憂的幫助。